Diseñar y construir una solución propietaria capaz de calcular la medida de riesgo incremental (IRC) al VaR de la cartera de negociación, incorporando riesgos de incumplimiento y migración.
La herramienta debía cubrir todos los requisitos del regulador, especificados en la guía TRIM.
La solución supera los controles internos del área de validación y cuenta con la aprobación del BCE. Se mejoran la estabilidad de los resultados y la capacidad de análisis.
Las ejecuciones se realizan diariamente, reduciendo el tiempo empleado por los usuarios en cada cálculo.
