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Departamento metodológico

Kalman Filter

O filtro de Kalman é um algoritmo de estimação de séries temporais, embasado na estatística bayesiana. Trata-se de uma potente ferramenta para combinar o tratamento de informações junto a certas incertezas.

O filtro de Kalman é um algoritmo de estimação de séries temporais, embasado na estatística bayesiana. Trata-se de uma potente ferramenta para combinar o tratamento de informações junto a certas incertezas. Adicionalmente, é amplamente utilizado para identificar dados ocultos ou pouco fiáveis nos sistemas dinâmicos. O filtro de Kalman é recursivo, o que permite processar dados a medida que chegam. Além de todas suas vantagens, possui exigência computacional baixa.

O filtro de Kalman foi desenvolvido na década de 60 e desempenhou um papel chave no desenvolvimento do programa Apolo, que possibilitou a aterrisagem na lua. Desde então, sua importância vêm crescendo e atualmente é amplamente utilizado na robótica, sistemas de orientação, design digital e mais recentemente em finanças.

O filtro de Kalman processa informações desde duas fontes distintas: medidas e equações. Ele pondera a qualidade e quantidade de informações fornecidas por estas duas fontes, e então as combina de forma otimizada para criar um novo conjunto de informações que não dependem de dados inexistentes ou falhos.

Em finanças, é muito comum encontrar problemas nos dados, onde frequentemente nos deparamos com informações indisponíveis ou não assertivas. O filtro de Kalman nos permite recriar conjunto de dados com melhor qualidade em relação aos originais.

O filtro preencherá qualquer gap na série de dados, bem como identificará e corrigirá informações errôneas. Potencialmente, também poderá ser utilizado para recriar série de dados que são difíceis de encontrar através dos mercados.
Se quiser saber mais, poderá fazer visualizar o arquivo completo aqui:

O filtro de Kalman